По правилу, такие фамилии пишутся через дефис: Мак-Грегор, Мак-Клеланд. Но существуют многочисленные исключения, которые проверяются в словарном порядке.

МКАД - существительное женского рода, несклоняемое.

В большинстве случаев (кроме отдельных фамилий исторических деятелей) верно дефисное написание. Корректно: Мак-Граван.

Аббревиатура МКАД употребляется как существительное мужского рода и склоняется, как Вы верно отметили, в разговорной речи (МКАД загружен, на МКАДе пробки). В стилистически нейтральных контекстах и тем более в образцовой литературной речи (в т. ч. в эфире) аббревиатуру МКАД следует употреблять как существительное женского рода и не склонять: МКАД загружена, на МКАД пробки.

По основному правилу здесь нужно двоеточие, так как во второй части бессоюзного сложного предложения излагается содержание речи Макса. Однако в этом коротком предложении, явно имеющем непринужденно-разговорную окраску, часть Макс говорит произносится в убыстренном темпе и не несет в себе оттенка предупреждения (нет логического ударения на глаголе говорит). Соответственно, здесь можно поставить запятую: Макс говорит, видел её вчера на вокзале. Поскольку вторая часть представляет собой неполное предложение (в нем пропущено подлежащее), можно поставить и тире: Макс говорит — видел её вчера на вокзале. См. о таких случаях «Справочник по русскому языку. Пунктуация» Д. Э. Розенталя, примечание к параграфу 44.3. 

В специальной литературе в предложениях подобного рода ставить тире не принято.

Возможны оба варианта.